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AmbacとMBIAの決算発表(2)

備忘録としてまとめます。

<Ambac>
・ 第3四半期の純損失は約24億ドル

・ Second LienのRMBSについて約6億ドルの引当て。Representation / Warranty違反により回収が見込まれる分についても実際の回収には数年かかると表明。

・ CDSの形態で行っている取引につき約27億ドルの損失計上。内訳は、8.5億ドルの実現損(Commutationによる支払い)と18.6億ドルの評価損(SFAS157による負債の時価評価によるマイナス-13.8億ドル、その他全般的な評価減)

・ ABS CDOにおいて将来発生しうる支払いの見積もりの上昇等により、25億ドルの減損 (credit impairment)を行う

・ BBBゾーンへの格下げによってGICビジネスで生じるキャッシュの不足は23億ドル程度。見合いの資産の多くが証券化商品であり、ブックバリュー通りに現金化できるかは疑問。子会社間のキャッシュの移転について当局は承認する。

・ 子会社Connie Leeに増資を行って地方債保証業務を開始するプランを延期

・ Commutationの交渉を継続しているが、政府によるTARPの設立などによって交渉が遅れている。

<MBIA>
・ 第3四半期の純損失は約8億ドル。

・ Second LienのRMBSについての約9.6億ドルの引当て。Representation / Warranty違反等の理由で、住宅ローンのサービサー2社(CountrywideとResCap)に対して訴訟を、破綻したIndymacについてproof of claimを提出する。

・ GICなどのALMビジネスの流動性確保のためのポートフォリオ・リバランスによる損失が約1.5億ドルおよび第2四半期に見積もった約4.3億ドル。このリバランスによって、格下げされた場合でもGICの担保提供や早期償還に見合う流動性は十分に確保されている。

・ CDSブックでは1億ドル程度の未実現益。シンセCDOの時価下落をCMBSの評価方法変更とSFAS157による負債の時価評価で補う。

・ 9月にFGICから1590億ドルの地方債ポートフォリオの再保険を受け、6.39億ドル相当のプレミアムの支払いを受ける(第3四半期の数字には影響せず)。

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2008.11.06 | Comments(0) | Trackback(0) | モノライン

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